Gráfico
* Fluxo de ordens: avaliado só nas velas em que esta página estava aberta coletando dados (compare o MASE, não o MAPE).
Walk-forward: cada previsão usa só dados anteriores àquela vela; os modelos são re-treinados a cada 24 velas. Retorno da estratégia: compra se a previsão de alta supera a taxa, vende (short) se a de queda supera a taxa, fica de fora caso contrário; taxas descontadas.
Este é o teste mais honesto: previsões registradas antes do resultado existir. Deixe a página aberta (ou volte depois) para acumular dados. São necessárias centenas de previsões para alguma conclusão.
Repare que o MAPE do ingênuo cai muito com velas menores sem ninguém prever nada. A coluna que mede habilidade é a MASE (abaixo de 1) junto com “Vence o ingênuo?”.
Pesos padronizados do modelo multi-fator (Ridge) no último treino. Barras à direita empurram a previsão para alta; à esquerda, para baixo. Pesos pequenos = o fator quase não ajuda.
MAPE — erro médio percentual do preço previsto. Em cripto de curto prazo é sempre pequeno, inclusive para quem não prevê nada. Por isso, sozinho, não prova nada.
MASE — erro do modelo dividido pelo erro do “preço não muda”. Abaixo de 1 = melhor que não fazer nada. Acima de 1 = pior.
Vence o ingênuo? — teste estatístico (Diebold-Mariano) do erro do modelo contra o ingênuo. “Sim” só aparece se a diferença for significativa (95%).
Acerto de direção — % de vezes que acertou se sobe ou desce. “sig.” indica que é estatisticamente acima de 50% (95%).
Retorno c/ taxas — resultado de operar seguindo o modelo, já descontadas as taxas. Compare com “Comprar e segurar”.
Cobertura 80% — quantas vezes o preço real caiu dentro da faixa prevista. O ideal é perto de 80%: abaixo disso a faixa é otimista demais.
Fluxo de ordens — enquanto a página está aberta, ela grava minuto a minuto: agressão compradora × vendedora, negócios grandes (≥ US$ 100 mil), desequilíbrio do livro de ofertas, prêmio do perpétuo da Binance sobre o spot, quem andou primeiro (perp ou spot) e liquidações. Esses dados não têm histórico gratuito, então o modelo só começa depois de 100 velas completas coletadas (≈ 2 h em velas de 1m, ≈ 8 h em 5m, ≈ 4 dias em 1h). Deixe a aba aberta e visível: navegadores reduzem a atividade de abas em segundo plano.
Sentimento — notícias e redes sociais são pontuadas por um léxico financeiro (português e inglês), com peso maior para itens recentes e engajados e filtro de spam. O modelo “Sentimento” só entra no ensemble depois de provar valor no placar ao vivo. Funding, long/short, open interest e Fear & Greed têm histórico, então entram direto no modelo multi-fator, que aprende sozinho se ajudam.